ECB: Stresni testi pokazali odpornost bank

ECB je v sodelovanju z Evropskim bančnim organom (Eba) izvedla stresne teste na izbrani skupini velikih in srednje velikih evropskih bank; slovenskih ni bilo med njimi.
 
V stresnem testu na ravni EU sta omenjeni inštituciji na podlagi podatkov iz konca leta 2020 analizirali, kako bi se kapitalska pozicija bank razvijala po osnovnem in neugodnem scenariju v triletnem obdobju do leta 2023. V vzorec sta zajeli 38 bančnih skupin, ki predstavljajo okoli 70 odstotkov sektorja v območju z evrom, ter še dodatnih 51 srednje velikih bank, ki jih nadzira ECB.
 
Letošnji stresni testi so nadomestili tiste, ki naj bi jih že lani izvedla Eba na velikih bankah, a jih je zaradi izbruha pandemije covida-19 odpovedala. Preverjanje je steklo konec januarja, danes pa so bili objavljeni končni rezultati posamičnih bank in skupni rezultati.
 
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) za 89 vključenih bank bi se v primeru neugodnega scenarija v povprečju znižal iz začetnega 15,1 odstotka na 9,9 odstotka oz. za 5,2 odstotne točke, je na spletni strani zapisala ECB.
 
Stresni testi so pokazali, da je evrski bančni sistem »odporen na neugoden gospodarski razvoj,« navaja ECB v sporočilu za javnost. Kapital CET1 je v skladu z bančno zakonodajo najkakovostnejši kapital in ključno merilo bančne finančne trdnosti.
 
V ECB so ob tem spomnili, da stresni test ni postopek s pozitivnim ali negativnim rezultatom, zato tudi ni določen prag, ki bi ga banke morale doseči, da bi test prestale. Namesto tega se rezultati stresnega testa uporabljajo kot vir informacij v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja za vsako banko.
 
V praksi to pomeni, da se bodo za tiste banke, katerim se v neugodnem scenariju močno zmanjša kapital, rezultati stresnega testa uporabili kot izhodišče za določitev njihovih kapitalskih napotkov iz drugega stebra.
 
ECB je dodala še, da je bil tokrat neugoden scenarij zastavljen precej ostreje kot v stresnih testih leta 2018. V skladu z njim bi se CET1 za 38 velikih bank znižal za pet odstotnih točk, s 14,7 odstotka na 9,7 odstotka. Za 51 srednje velikih bank pa povprečni rezultat kaže upad tega količnika za 6,8 odstotka na 11,3 odstotka z začetne ravni 18,1 odstotka.
 
Med ključnimi vzroki za tako različne scenarije je ECB izpostavila dejstvo, da so srednje velike banke bolj izpostavljene padcu obrestnih prihodkov, opravnin in prihodku iz naslova trgovanja. Eden od pomembnejših dejavnikov so tudi posojila, saj bi gospodarski šok v primeru neugodnega scenarija povečal izgube iz naslova slabih posojil.
 
»Kljub splošni odpornosti bančnega sistema je pandemija covida-19 prinesla nove izzive in banke morajo zagotoviti, da bodo primerno merile in upravljale s kreditnimi tveganji,« navaja ECB.
 
Dve nadaljnji prepoznani večji tveganji sta po oceni ECB še tržno tveganje ter sposobnost ustvarjanja prihodka.
 
Tuji mediji sicer kot eno od najmanj uspešnih testiranih bank izpostavljajo italijansko Monte dei Paschi di Siena. Ta bi v primeru neugodnega scenarija ostala povsem brez najbolj kakovostnega kapitala.